留学认证失败时，根据教育部留学服务中心的规定，通常会寄送以下文件：

《暂不认证通知单》：

如果认证暂时失败，留学生会收到此通知，并可根据要求进行二次复核。

《撤销认证通知书》：

如果认证彻底失败，留学生会收到此通知，并且无法进行任何复核。

这些文件将以 中国邮政速递（EMS）的形式，寄送至申请者提出认证申请时所提供的地址，或者通过公告形式送达。

如果留学生收到的是一份《不予受理通知单》，这意味着根据规定，该学历认证申请不予受理，并且通常无法进行复核。

建议留学生在收到任何认证结果后，仔细阅读通知内容，了解失败原因，并根据相关规定进行后续处理或复核申请。