留学时设置紧急联系人的原因主要包括以下几点：

提供紧急情况下联系途径：

紧急联系人可以在留学生遇到紧急情况，如健康问题、安全问题或失踪时提供帮助。

增加家长安心：

对于远在他乡的留学生，家长通常会担心孩子的安全。紧急联系人制度可以让家长知道如何与孩子取得联系，从而减少家长的担忧。

便于官方联络：

在一些情况下，如留学生失踪或遇害，中国驻外使领馆可以通过紧急联系人快速联系到留学生家属。

提高签证申请可信度：

在签证申请中提供紧急联系人的信息可以帮助签证官更好地了解申请人的背景和紧急联系方式，从而提高签证申请的可信度。

增强个人安全意识：

在国外设置紧急联系人，并了解当地的紧急联系电话，学习并熟悉手机SOS紧急报警系统，保持通讯畅通，尤其在无手机信号地区，可以增强个人安全意识。

提前告知家人你的生活变动：

如果你在外的生活出现了较大的变动，比如搬家、升学、更换工作，最好能够提前告知父母你未来的计划，并做到实时向他们更新。如果有什么事情长时间不能联系，也需要提前告知一下家里人，让他们不用担心。

备份重要信息：

学生可以将重要信息备份在备用手机中，以防主手机中的数据丢失。紧急联系手机的号码可以提供给家人或朋友，在紧急情况下提供联系。

综上所述，留学时设置紧急联系人是非常重要的，它能在紧急情况下为你和你的家人提供重要的支持和帮助。建议留学生在出国前就准备好紧急联系人的信息，并将其记录在钱包或随身包中，以便随时使用。