留学女生遭遇诈骗时，应采取以下步骤：

保持冷静：

首先，保持冷静，评估诈骗的具体情况，不要恐慌失措。

保护个人信息：

如果诈骗涉及到个人信息的泄露，立即停止与诈骗分子的所有联系，并更改可能已经泄露的密码。

立即向当地警方报案：

第一时间联系当地警方，详细说明诈骗的情况，包括诈骗的时间、地点、方式及损失情况。如果是在中国境外，也应当尽快向当地警方报案。

联系银行：

如果诈骗涉及到钱财损失，应立即联系银行，要求冻结账户和取消相关交易，以减少损失。

告知家人和学校：

将诈骗情况告知家人和学校，以便他们了解情况并提供必要的帮助和支持。

加强安全防范意识：

了解并学习更多的防骗知识，提高自身的安全防范意识，避免再次成为诈骗的受害者。

利用外交途径：

如果诈骗情况严重，可以考虑通过外交途径寻求帮助。

关注案件进展：

保持与警方的沟通，了解案件的进展情况，并按照警方的建议采取进一步的行动。

通过以上步骤，留学女生可以更有效地应对诈骗事件，保护自己的权益和安全。同时，也建议留学生群体加强自我保护意识，定期参加防骗教育和讲座，提高防范能力。