当留学生因违法被遣返时，他们应该采取以下步骤：

了解遣返原因

留学生首先需要明确自己被遣返的具体原因。这有助于他们判断下一步的行动方向。

寻求法律咨询

如果遣返是因为违反了国家法律，留学生应尽快联系律师进行咨询和辩护，以保护自己的合法权益。

联系使领馆

留学生可以联系所在国的中国使领馆，获取有关返回本国的信息和支持。使领馆可以提供必要的帮助和指导。

重新申请签证

如果留学生希望继续留在该国学习或工作，需要根据具体情况重新申请签证。对于申请被拒的情况，可以尝试向学校或移民局提出上诉申请，或者寻求律师的帮助。

反思与改正

留学生应认真反思自己的问题所在，避免再次犯错。可以参加相关教育或培训，加强自己的法律意识和文化素养，同时修复与他人和社会的关系，争取取得第二次机会。

办理回国手续

被遣返回国的留学生需要办理相关的回国手续，如户口迁移等。他们应到当地的“人员回国工作办公室”申请办理落户手续。

寻求心理支持

遣返可能会给留学生带来心理压力，他们可以通过联系留学生组织、国家驻外使领馆等寻求心理上的支持和安慰。

考虑其他选择

如果留学生因被开除或其他原因无法继续留学，可以考虑其他选择，如转学到其他国家或回国发展。重新申请时，应审视自己的条件和要求，提高专业水平和竞争力。

遵守当地法律

在等待遣返或回国期间，留学生应遵守当地的法律，避免再次违法行为，以免加重处罚。

准备相关文件

留学生应准备好所有必要的文件，如护照、签证、学校成绩单等，以便在遣返或回国时能够顺利办理相关手续。

通过以上步骤，留学生可以更好地应对被遣返的情况，并尽量减少负面影响。