如果多名留学生在入境美国时被抓，他们应该采取以下措施：

保持冷静：

面对美边境执法人员的盘查，留学生应保持冷静和理性，配合执法人员的工作。

记下信息：

如果遇到不公对待，留学生应记下现场执法人员的信息，认真核对并索要需要签署的文书内容，同时留存所有相关证据。

投诉与维权：

事后，留学生可以通过美国海关和边境保护局（CBP）官方网站进行投诉，或者通过法律途径来维护自己的权益。

联系使领馆：

留学生还应联系中国驻美国使领馆，寻求他们的协助和支持。

了解权益：

留学生应了解自己作为中国公民在美国的合法权益，并根据这些权益来保护自己的利益。

保持沟通：

在可能的情况下，留学生应保持与使领馆和同行的联系，以便及时获取帮助和信息。

遵守法律：

留学生应确保自己的行为符合美国法律，避免任何可能导致被拘留或遣返的行为。

准备应对：

如果被拘留或遣返，留学生应准备好应对各种情况，包括了解相关法律程序、准备必要的文件和证据等。

关注官方信息：

留学生应关注中国外交部和国驻美使领馆发布的安全提醒和最新信息，以便及时了解美国的政策变化和自身权益。

保持警惕：

在旅行或入境美国时，留学生应保持警惕，注意个人安全，避免前往不安全的地区或参与可能引起执法部门注意的活动。

通过上述措施，留学生可以在遇到问题时更好地保护自己的权益和安全。